На днях сделал выгрузку статистики в программу. Я обратил внимание на часы, в которые происходят максимальные потери где-то с 11 до 14. Бывают исключения как вчера и позавчера, благодаря майлу, но сегодня как раз именно такой день. Вчера у меня в это время было 3 просадки в пуле, благодаря мэйлу и сберу, но сегодня я взял полпросадки на полюсе, и слил все обратно на погре и сбоме.
Чувствую, что продолжу сливать, если не возьму паузу до 2-3 часов.
Накопилось опыта и впечатлений за последние дни, заварю чашку кофе и немного поразлагольствую.
Озвученные ниже тезисы и концепции будут абстрактны.
На выходных изучал разбор Сунь-Цзы "Искусство войны" от Арестовича. Первый звучащий тезис был примерно таков:
Одно лишь желание воевать бросает на оппонента Тень. Оппонент же, в свою очередь так же бросает свою тень. Искусство войны в том, чтобы управлять своей тенью и тенью оппонента.
Данный тезис очень хорошо мне зашёл, срезонировал, запустил дискрусы и инсайты.
Трейдинг частенько сравнивают с войной, хотя в нём нет оппонентов. Никто не борется с тобой. Ни рынок, ни маркет-мейкер, ни другие игроки. Они даже не знакомы друг с другом и мы их наврядли встретим. Бытует концепция из 60ых о "распределении" богатств от слабых к сильным. Эта концепция работает в мире, где ограниченное количество благ. Последнее можно очень легко опровергнуть и, как следствие саму концепцию.
Допустим, я крупный семейный инвестор у меня есть 500 ярдов долларов, которые мне перешли в наследство. Они не могут просто лежать на счёте в банке Швейцарии - не только потому что там отрицательная процентная ставка на депозит, а потому что не могу хранить средства в валюте из-за инфляции. Поэтому, я вынужден их инвестировать. Скорее всего, это будет недвижимость, хэдж-фонды и прочее. Я отдаю капитал хедж-фонду. Манагеры хэдж-фондов вынуждены смотреть на рынок в горизонте минимум 10 лет. А закупаться придется месяцами. Среднесрочники видят их покупки и тоже начинают входить на год-два. Интрадей трейдера видят всплеск объемов и большие свечки, начинают быстро покупать и продавать внутри дня с плечами от 10 до 25. Скальперы собирают свои 10-30 пунктов и маркет мейкер, который то собирает, то раздаёт свои позиции. Таким образом, биржа - это потоки капитала. В этой цепочке нет никакой борьбы, ни на одном из уровней лишь адаптация под законы внешнего мира - в данном случае, рынка, для достижения своих целей.
Если я манагер хедж фонда и я набираю позицию, думаю ли я том, что где-то там в шортах стоит скальпер, которого я вынесу? Нет, у меня свои цели - у него свои. Волнует ли меня, что я двигаю цену на 3% вверх закупаясь? Нет, ведь я жду 300% в течении 10 лет на основании фундаментального анализа. За счёт чего я двигаю цену? За счёт неэффективности - объёма заявок в стакане.
Допустим, я оставил себе небольшую сумму для торговли фьючерсом на снпи 500 и я купил фьючерс когда он стоил 200. Через 3 года он вырос на 400, случился кризис и я закрыл фьюч по 380, он скорректировался на 50%, и я снова купил его по 200. У меня на счете 90% профита. А если у меня было 10ое плечо, то 900%. И я снова по той же цене, что и в предыдущий раз. Вопрос - откуда взялись 90%? По логике концепции распределения мне скинулись те, кто закупился на хаях и не продался, а так же поставщик ликвидности. Но снпи это индекс, его никто не толкает, он растет как индикатор настроения рынка, его температура. И за 100 лет он растет 60% времени и будет расти дальше, а вместе с ним и остальной рынок.
С 71 года валюта не обеспечена физическими активами, а лишь xdr, что физически является бивалютной корзиной из 5 валют. Валюту приравнивают к ВВП страны, но как и в случае с снпи - это лишь воспринятая стоимость. Физически, валюта - это цифры в компьютере, обеспеченные цифрами в компьютере.
Ещё дальше пошла криптовалюта, что вообще является бесконтрольной эмиссией. Чего стоит история с пампом битка в 17ом на электронные доллары.
Таким образом, объёмы капитала обеспечены лишь воображением индивидуумов. Потоки капитала, как объективную действительность можно рассматривать как погоду. Если на улице дождь и ты не берёшь зонт - ты промокнешь. Ты не борешься с дождём, а дождь не борется с тобой. Ты либо мокнешь под дождём, либо гуляешь под дождём. Все профиты и убытки содержатся в прослойке между креслом и монитором.
Рынок не бросает тень на трейдера, потому что никто не желает бороться с ним, но трейдер бросает тень на рынок. И, бывает, путает свою тень с тенью рынка. Рынок это условия, это местность, это погода. Сунь-цзы пишет, что искусный полководец чувствует местность, как часть своего тела. Он чувствует, где пусто и направляет туда войска. Так же трейдер он чувствует рынок. Он сидит и смотрит в стакан/графики. Внимание его направлено в одну точку всегда, однако подсознание воспринимает и запоминает всю информацию на мониторе единовременно.
Вчера, вдохновленный этими разборами я встал с утра и почувствовал, чтобы буду покупать сбер, лукойл и полюс на открытии. А так же увеличенный объём киви несколько позже. Я побоялся брать полюс и не было плотностей на лукойле и я взял только сбер. Выстрелили все 3. Позднее отлично проторговал киви в 5 рисков, простоял с 14.00 до 18.00 и закрыл у дневного хая. Это не был безосновательный вход - там был уровень, бумага растет на америке, восходящий тренд. Но прежде чем я опредметизовал эти основания, уже сидел в два риска.
Я сделал вывод, что очень важно замечать и осознавать подсознательные стремления залезть в бумагу. Например, лукойл. Как только открылись 50 копеечные, у меня было стремление торговать лукойл. Но пока что у меня ничего не получалось. Но сегодня я понял, почему хочу торговать - потому что лукойл хорошо ходит на открытии. Сегодня я снова пропустил движение по лукойлу.
Я обратил внимание на тень, которую бросаю на рынок. Пожалуй, всю свою карьеру я пытаюсь научиться с ней совладать. Сначала подавлял её, что глупость. Она реагировала фрустрацией, негативом. Сейчас, начинаю дружить. Я знаю, что склонен к овертрейду - это моя слабость. Но когда рынок хорош - это сила, делаю много хороших трейдов. Вчерашний день - тому показатель. Если я чувствую возможности, мне следует отпустить тень на волю, она насобирает. Но когда рынок плох и я не чувствую возможностей - мне следует уводить себя от монитора, потому что моя тень будет залазить во всё, что покажется ей привлекательным. Тормозить её мне пока трудно.
В этом состоит мой внутренний шаг по управлению тенью, как некой частью своей личности.
Далее, мне следует подстраивать стратегии под эту тень. Их нужно делать быстрыми. Пусть будет много точек входа с небольшим потенциалом и быстрых.
Одну такую я вчера торговал на форвард тесте и получил положительный результат. Завтра буду торговать сишку по этой стратегии.