Разбор Сделок

Dorrediana999

Популярный участник форума
#1
Описываем ситуацию, задаем вопросы и узнаем мнение соучастников


нужно подумать, в каком формате выкладывать сделки, скринами кмк не очень информативно
мб лучше видео-отрезки?
кто-что думает?
 
Последнее редактирование:

Dorrediana999

Популярный участник форума
#2
Увидел формацию "Пробой Уровня"
в самом низу стояли объемы, на проедание
за уровнем стоят стопы, на которых был план прокатиться

в ТАТН зашел чуть заранее и добавил на пробое минимума
в ТАТНР - на пробое минимума

т.е. объемы разъели и, по идее, должно было случиться резкое падение,
но произошел резкий откат..

проблема, что стопы некуда было поставить, поставил за ближайшие объемы, а это было -30пп, не по риску

Вы бы заходили здесь на продажу?
Или ждали пробоя и отката к уровню?
Закрывали бы в 0, если цена сразу не рванула вниз после разъедания? Или какой тут должен быть план на выход?


2019-09-13 17 37 30.jpg 2019-09-13 17 38 01.jpg
2019-09-13 18 15 20.jpg

основной экшн с 1:22:30 [осторожно, с ругательствами)]
 
Последнее редактирование:

Звездин Вадим

Популярный участник форума
Трейдер компании
#3
Увидел формацию "Пробой Уровня"
в самом низу стояли объемы, на проедание
за уровнем стоят стопы, на которых был план прокатиться

в ТАТН зашел чуть заранее и добавил на пробое минимума
в ТАТНР - на пробое минимума

т.е. объемы разъели и, по идее, должно было случиться резкое падение,
но произошел резкий откат..

проблема, что стопы некуда было поставить, поставил за ближайшие объемы, а это было -30пп, не по риску

Вы бы заходили здесь на продажу?
Или ждали пробоя и отката к уровню?
Закрывали бы в 0, если цена сразу не рванула вниз после разъедания? Или какой тут должен быть план на выход?



основной экшн с 1:22:30 [осторожно, с ругательствами)]
Посмотрел видео, хочу выразить свое представление ситуации). Действительно, видео нарезка более информативно передает ситуацию в стакане.

Обе акции примерно с 9-11 сентября начали корректироваться после предыдущего роста, начавшегося 19-27 августа.
Дело происходило в пятницу, в этот момент обе акции были у междудневного уровня ретеста, который явно затруднит дальнейшее падение. Кроме того, в пятницу возможна фиксация прибыли теми, кто стоял в шорт - т.е. начнутся покупки.
Обе акции достаточно ликвидны, а такие ликвидные акции сразу уровни не пробивают, для этого им нужно проторговаться вблизи уровня, чтобы накопились стопы и объемы, после чего возможен пробой. Если акция резко и издалека подойдет к уровню, то скорее всего, отскочит от него.
На префе 12.09.19 хороша видна такая проторговка, после чего на открытии 13.09 пошло сильное движение в шорт, как раз, возможно, на стопах. Далее акция нарисовала минимум дня, на пробой которого ты решил зайти. К лою дня акция как раз подошла как раз свечами-палками. На мой взгляд, графически здесь была формация "двойное дно", т.е. нужно было искать точку входа в лонг на разворот движения.
За лонг говорило то, что от уровня лоу дня был хороший, резкий отскок, т.е. здесь находился покупатель, либо продавец не имел намерения идти дальше, по крайней мере в пятницу - весь день нисходящее движение, пора бы и зафиксировать часть позиции перед выходными. Кроме того, на уровне лоу дня свечи имели длинные нижние хвосты - это по прайс экшн также признак покупателя, который вернул цену обратно.

Каждая акция имеет свой характер движения, который определяется участниками, работающими на акции. Их может быть несколько или много. Чем ликвиднее бумага, тем больше там участников и каждый из них тянет одеяло в свою сторону, придавая движению больше хаоса.
На ликвидных бумагах плотности работают хуже, чем на неликвидных. Чаще всего эту плотность забирают (проедают), цена проходит немного за нее и разворачивается. Таким образом крупный участник получает позицию и начинает толкать цену в нужную ему сторону.
На ликвидных бумагах рыночные покупатели-продавцы как бы имеют больше силы над лимитными продавцами-покупателями, т.е. плотности работают хуже и достаточно легко проедаются, если они не аномально большие.
Тайминг тоже говорил против движения, причем в обе стороны - дело происходило к закрытию сессии. Хорошие движения бывают утром, потом их размах снижается.
Теперь к стакану).
Хорошее проедание плотностей - это поток крупных рыночных продаж в ленте сделок в разъедаемую плотность. Если проедание медленное, то скорее всего дальнейшего движения не последует.
На видео видно, что цена дала зеленку и забуксовала, некоторое время стояла на месте, а это повод напрячься и подумать что не так. Затем в стакане обычки стали появляться серии покупок примерно по 250-300 лотов - это явная работа алгоритма покупателя. На префе хорошо виден дисбаланс в стакане - сверху, со стороны продавца стакан разряжен, снизу, со стороны покупателя стакан плотный. Как только рыночное давление продавцов ослабнет, сразу цена пойдет наверх, т.к. стакан сверху пустой. А вот, если бы было наоборот, то пробой вниз вполне мог состояться. Также, если обратить внимание на суммарные кластера (внизу), то они позеленели, т.е. покупатель делает свое дело и покупает, а цена идет наверх.

Хорошо, что у тебя была торговая идея, но для ее реализации нужен торговый план.
Торговый план - это руководство к действию, которое содержит варианты действий: а) при каких обстоятельствах входишь в сделку - что должно быть на графике и в стакане; б) цена идет в нужную сторону, где и при каких обстоятельствах будем фиксировать прибыль; в) цена идет против тебя - где будешь закрываться - по стопу либо не дожидаясь его; г) иные действия, на случай "что, если".
Далее идет блок риск-менеджмента, точнее, с него все и начинается. Нужно по складывающейся ситуации определить, какой риск ты закладываешь в сделку, т.е. какой можешь получить убыток и сколько готов потерять в случае стопа. Нужно определить, где будет находиться стоп, и что может его защитить. Также нужно понять, во что будешь стопиться - если за стопом стакан пустой, то получишь проскальзывание и увеличение стопа. После этого определяешь потенциал сделки. Тут все понятно, желательно, чтобы было 1/3, т.е. профит превышал убыток в 3 раза, чтобы статистически ты был в плюсе, даже при наличии убыточных сделок. Конечно, так бывает не всегда, бывает, что иногда в скальперских сделках 1/2, 1/1, но при этом должно быть что-то, что гарантирует исход сделки в твою сторону.
В твоем случае цена находилась на лоях дня и в зоне междудневного уровня ретеста, т.е. потенциал движения скорее всего отсутствовал.
Если есть четкий стоп и потенциал движения, то сделка может иметь место. Если стоп большой и его некуда поставить, то от такой сделки лучше воздержаться.

Стал бы я входить на пробой в этом месте - скорее всего нет. По причине того, что пробои у меня получаются хуже, чем отбои))). А это моя статистика и я ее придерживаюсь. Кроме того, цена часто при проедании плотности на ликвидных бумагах начинает дергаться вверх-вниз, заставляя нервничать - пойдет/не пойдет. Бывает, что цена дергается, дергается, вытряхнет и шортистов, и лонгистов, а затем пойдет, куда требовалось. В данном случае я бы попытался заходить на самом верху, ставя стоп за максимум, т.к. скорее всего здесь в стакане будет плотнее со стороны продавцов. А уже при подходе к уровню лоу дня буду смотреть по ситуации - возможен пробой или нет.
 

Вложения

Последнее редактирование:

Dorrediana999

Популярный участник форума
#4
Ого, такой развернутый ответ. Спасибо, Вадим!

Оказывается столько нюансов нужно учитывать, перед тем как ловить большие движения)
Нужно несколько раз перечитать и основные моменты вынести

Сразу вопросы:
- Какая программа на скринах?
В Бондаре работать с графиками крайне не удобно, нужно искать что-то другое.
У демки от Открытия большая задержка(

- Каким образом ведешь статистику?
Знаю, для этого есть специальные программы "Дневник Трейдера", которые автоматически подгружают историю сделок,
сами все рассчитывают и выдают готовый результат.
Пользуешься чем-то подобным? Или вручную в Экселе?
 
Последнее редактирование:

Звездин Вадим

Популярный участник форума
Трейдер компании
#5
Ого, такой развернутый ответ. Спасибо, Вадим!

Оказывается столько нюансов нужно учитывать, перед тем как ловить большие движения)
Нужно несколько раз перечитать и основные моменты вынести

Сразу вопросы:
- Какая программа на скринах?
В Бондаре работать с графиками крайне не удобно, нужно искать что-то другое.
У демки от Открытия большая задержка(

- Каким образом ведешь статистику?
Знаю, для этого есть специальные программы "Дневник Трейдера", которые автоматически подгружают историю сделок,
сами все рассчитывают и выдают готовый результат.
Пользуешься чем-то подобным? Или вручную в Экселе?
Графики с сайта Трейдинг Вью, они бесплатные, вроде даже реалтайм, также работают на выходных. Использую иногда, когда Квик выключен, а нужно что-то посмотреть.
У меня сберовской Квик, там задержка по сравнению с проводом около 1 секунды. Вроде, у них можно денег не ложить на брокерский счёт, чтобы начать просматривать графики. Сам пользуюсь для ведения статистики экселем, пока меня это устраивает, т.к. при введении данных я как бы снова погружаюсь в сделку, вспоминаю, делаю выводы.
 

Dorrediana999

Популярный участник форума
#6
2019-09-15 16 57 43.jpg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019-09-15 16 40 58.jpg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019-09-15 16 49 59.jpg
 

Dorrediana999

Популярный участник форума
#7
Правильно ли сделал вход?
Чего не учел?


Почему зашел:
На Д1 похоже, что движение будет вниз, к линии тренда
2019-10-08 13 24 54.jpg

На Н1 минимумы понижаются,
значит и максимумы должны понижаться
значит цена скорее всего не дойдет до горизонтального уровня, а отобьется от трендовой линии
2019-10-08 13 25 22.jpg

Зашел первом отскоке (как обычно, спешу, потому что боюсь упустить большое движение)
Добавил на втором отскоке
Когда цена на М1 ушла ниже последнего минимума и сделала ретест, решил еще добавить, чтобы взять 20-30пп и передвинуть среднюю цену открытия повыше.
2019-10-08 13 26 16.jpg

Почему добавлялся:
1) Потому что нужно выигрывать конкурс и делать больше 15р каждый день
2) Увидел подтверждение, что цена идет в мою сторону и решил пособирать небольшие движения по ходу

Почему заходил не от объемов:
1) Объемы это фикция, в большинстве случаев. На них ориентироваться вообще не стоит. тыц >>>
2) На хаях объемов в принципе быть не должно, особенно, когда нету горизонтального уровня.
Отскок может быть даже от незначительной цифры.

Почему не вышел по стопу:
Стоп нужно было ставить за максимумом (объемов то нету), а это уже почти маржин,
поэтому смысла закрывать нету, робот сам закроет.
(Не заходить в сделки на удержание, пока не достаточно просадки, на стопы 50-100пп)

Почему тогда превышал риски? тыц >>>
 
Последнее редактирование:

Dorrediana999

Популярный участник форума
#8
Основания входа:
- Снизу Уровень проторговки
- Зона покупок с подтверждением
- Ожидание 3-го касания


Подставили 3к - решил начать заходить по 76.52 - чтобы не упустить прострел наверх к
верхней границы проторговки 76.84

1:30 но это дорого, уровень по 76.35 - вышел, собрал спрэд - поставил лимитки пониже

3:00 забрали 3 лота по 76.45 и пошли наверх

3:20 снова вернулось к цене входа, тут увидел широкий спрэд и решил докинуть еще парочку, чтобы его собрать по дороге наверх

5:40 пошли наверх - выставляю лимитки на продажу, но их не забирают

6:10 спрэд по прежнему широкий, докупил еще 1 лот и выставил 3 на продажу, чтобы взять движение 5-ю лотами - рабочим объемом для просадки 50р - но их тоже не забирают, позиция получилась увеличенная

6:40 ставлю лимитки на верхней границе проторговки по 76,79, чтобы снизить объем, когда цена прострелит наверх
чуть ниже верхней границы 76.84

7:20 цена идет вниз, но ничего не делаю, т.к. снизу Уровень и Зона покупок 2

9:00 на всякий случай скидываю с убытком 1/3 позиции, чтобы просадки хватило до стопа

10:00 произошел резкий прострел - неожиданно
цена могла постоять и сделать ретест уровня снизу, что позволило бы скинуть объем в 0 или небольшой минус, раз уж уровень пробит,
то сигнал на покупку отменился

10:15 цена 1пп не достает до стопа, появляется айсберг и цена отскакивает
(айсберг оказался не настоящий, нужно как-то изменить настройки привода)
посчитал, что выбрал идеальное место для стопа и решил в самом низу докупить пару лотов, чтобы на откате вывести в безубыток
на результат, в случае срыва, они уже никак не повлияют, а при отскоке помогут хорошо

полностью позу не закрыл минуту назад, потому что не ожидал такого резкого движения прямо до стопа, который находится в надежном месте и с запасом

в результате, как и предполагал, цена откатывает даже выше уровня 76.35 - до 75.55

Замечено две психологические проблемы - Жадность и Верняк

Почему не ориентировался на плотности в стакане, точнее на их отсутствие. А вот почему.
Плотности хороши только для коротких сделок

2019-12-05 11 11 53.jpg

Такие разводки сегодня делают, ужас просто

2019-12-05 15 51 00.jpg
 
Последнее редактирование:

Dorrediana999

Популярный участник форума
#9
выучил стратегию, решил испытывать на ликвидных инструментах

2020-01-24 12 40 20.jpg

На Н1 цена вчера достигла уровня и была сделана манипуляция - снос стопов
Сегодня было открытие с гэпом вверх и объемы покупателей
Цель по Н1 минимум до предыдущего пика
2020-01-24 12 13 20.jpg

Перешел на М5, чтобы найти точку входа - по тренду
Увидел длительную проторговку с резким выходом на очень большом объеме и плавный откат продавцов - тест уровня
Ожидал возобновления покупок и ждал сигнал на вход
цена могла дойти до уровня, но увидел поглощение продаж с объемом, от которого цена плавно пошла наверх.
2020-01-24 12 11 54.jpg
Соотношение риска 1/3 соблюдалось, решил зайти 1лотом, чтобы не упустить сделку
Стоп получался 100пп, цель ~350

Цена пошла против меня, до стопа оставалось 20пп и решил добавить 1 лот,
потому что цена попала как раз в бар начала покупок и до маржина в запасе было еще 5 рублей
должно было закрыть по стопу -12 рублей
2020-01-24 12 26 19.jpg
Не учел тут, что продавец резко подошел к уровню и увеличил объемы

Цена слабо откатила наверх - здесь была возможность выйти в 0 - продавец продолжил усилие и снес стоп
2020-01-24 12 40 36.jpg

ОШИБКИ:
- Забыл про правило 1/3 просадки на сделку
- Рано вошел, нужно было ждать до уровня и смотреть, какая будет реакция цены
- Не среагировал на слабую реацию покупателей, когда подошли у Уровню - была возможность закрыть в 0
- Не точно рассчитал размер стопа до просадки, когда докупался (не учел большую комиссию на Сбере).
- Не среагировал на увеличенные объемы продавцов, когда докупался.
- Не увидел более широкой проторговки М5, на уровень которой была сделана манипуляция - тогда ожидание было бы до нижней границы этой проторговки, куда цена и дошла
- Скорее всего такой большой цели 350пп можно не дождаться без переносов. Нужно искать лучшее соотношение риск/прибыль

конец дня
2020-01-24 17 46 55.jpg
 
Последнее редактирование:
Вверх