Проскальзывание

Вадик Кривчанский

Вадик Кривчанский

Участник форума
Трейдер компании
Мучает один вопрос. Выставляю стоп в 3 пункта по цене где плотность в 300 контрактов (бумага Распадская). За ней другие плотности ещё на 1000 контрактов. Резкое движение цены, съедает эти плотности, меня закрывает с проскальзыванием в 17 пунктов (т.е. меня исполняет после 1300 контрактов). Как так? Поясню, что понимаю что СЛ - это рыночный ордер и проскальзывание является неотъемлемой частью торговли. Меня беспокоит размер его в условиях значительных плотностей. Такое впечатление, что СЛ выставляется не на сервере, а в приводе (в опциях выбираю стоп на сервере.) и скорость исполнения ужасно большая.
 
Начну с начала. На бирже есть только два вида сделок - лимитная и рыночная. Также есть очередность их исполнения. Зависит очередность от правил биржи и от скорости передачи команд от привода до биржи.
В случае с твоим проскальзыванием, ситуация выглядит так:
- кто-то кинул против тебя по рынку например 1500к
- сначала исполняется его рыночная заявка, которая забирает все плотности пока не будет полностью удовлетворена, а значит она забирает и 300 и 1000 и ещё 200 которые стояли дальше. Тут уже началось твоё проскальзывание.
- далее, кроме тебя стопы ставили и другие трейдеры, в том числе перед твоим, их стопы встают в очередь первыми.
- потом в очередь встают те стопы, которые были по твоей цене и их сигнал пришёл на биржу раньше твоего (пинг лучше), а потом только твой стоп.
- так как стоп это рыночная заявка, то биржа начинает отрабатывать сформированную очередь стопов кидая заявки по рынку, пока не будут удовлетворены все стопы.

Вот и считай где будет именно твой стоп срабатывать.
Совет: смотрите на кластеры, контролируйте средний объём на свечах и не рассматривайте плотности, меньше чем сумма двух последних кластеров. Или будте готовы к выносу.
 
Маркетмейкеры - это обычно одинаковые плотности, которые расположены на одинаковых интервалах (например каждые 5 пунктов по 180 лотов). Их не нужно рассматривать как потенциальный стоп, т.к. чем ближе к ним цена, они пропадают.
Задача маркетмейкеров по условиям биржи - как можно дольше времени продержаться в стакане (их вознаграждение зависит только от времени, не важно забирают их или нет). Чем ближе к спреду, тем больше вознаграждение. Соответственно им не выгодно когда их забирают, они используют максимально быстрые подключения, поэтому во время пролива они мгновенно исчезают.
 

Вложения

  • Без названия.png
    Без названия.png
    422.5 КБ · Просмотры: 35
Oleg XP сказал(а):
Начну с начала. На бирже есть только два вида сделок - лимитная и рыночная. Также есть очередность их исполнения. Зависит очередность от правил биржи и от скорости передачи команд от привода до биржи.
В случае с твоим проскальзыванием, ситуация выглядит так:
- кто-то кинул против тебя по рынку например 1500к
- сначала исполняется его рыночная заявка, которая забирает все плотности пока не будет полностью удовлетворена, а значит она забирает и 300 и 1000 и ещё 200 которые стояли дальше. Тут уже началось твоё проскальзывание.
- далее, кроме тебя стопы ставили и другие трейдеры, в том числе перед твоим, их стопы встают в очередь первыми.
- потом в очередь встают те стопы, которые были по твоей цене и их сигнал пришёл на биржу раньше твоего (пинг лучше), а потом только твой стоп.
- так как стоп это рыночная заявка, то биржа начинает отрабатывать сформированную очередь стопов кидая заявки по рынку, пока не будут удовлетворены все стопы.

Вот и считай где будет именно твой стоп срабатывать.
Совет: смотрите на кластеры, контролируйте средний объём на свечах и не рассматривайте плотности, меньше чем сумма двух последних кластеров. Или будте готовы к выносу.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Касательно совета по кластерам. Кластера какого тайм фрейма имел ввиду?
 
Раиль сказал(а):
Маркетмейкеры - это обычно одинаковые плотности, которые расположены на одинаковых интервалах (например каждые 5 пунктов по 180 лотов). Их не нужно рассматривать как потенциальный стоп, т.к. чем ближе к ним цена, они пропадают.
Задача маркетмейкеров по условиям биржи - как можно дольше времени продержаться в стакане (их вознаграждение зависит только от времени, не важно забирают их или нет). Чем ближе к спреду, тем больше вознаграждение. Соответственно им не выгодно когда их забирают, они используют максимально быстрые подключения, поэтому во время пролива они мгновенно исчезают.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Крайний справа стакан, сколько ожидается СЛ? В опциях привода есть исполнение на сервере, на чьем сервере? Привода, брокера, биржи? Еще хочу спросить, хотя догадываюсь, что опция "на сервере" должна исполнять СЛ быстрее чем "в приводе"?
 
Вадик Кривчанский сказал(а):
Крайний справа стакан, сколько ожидается СЛ? В опциях привода есть исполнение на сервере, на чьем сервере? Привода, брокера, биржи? Еще хочу спросить, хотя догадываюсь, что опция "на сервере" должна исполнять СЛ быстрее чем "в приводе"?
Нажмите, чтобы раскрыть...
СЛ скорее всего сработает в ту плотность на которой стоит. Тк перед ней много заявок и даже сильный удар врядли пробьёт их разом, хотя бывало всякое.
СЛ на сервере, это на сервере брокера. Да, он быстрее, тк исключается пинг от привода брокеру.
 
Вам необходимо войти или зарегистрироваться, чтобы здесь отвечать.
Назад
Вверх