Один хороший трейд

Интересная сегодня (для меня) ситуация, которая довольно часто встречаются на падающих бумагах. На сколько мне известно, на форексе такая модель дня даже имеет свое название "зиг-заг", т.е. встречается на всех рынках - фондовом, срочном, валютном.
Сделка представляла собой лонг от крупной заявки на лоях дня.

По графику мы видели следующее.

Первую половину дня бумага падает, в данном случае до 15-30, затем следует проторговка-боковик на уровне лоу дня до 17-30, после чего лои пробиваются и бумага с ускорением падает дальше.
Мы дожидаемся выхода объема на гистограмме объемов, что означает переход акций из рук в руки и ищем точку входа на откат (если торгуем по графику).

В стакане была следующая картина.

Объем вышел при пробое 10000 лотов лонг (всего за минуту в свечке проторговалось 30000 лотов), после чего было поставлено в лонг 26000 лотов + ниже еще 1200 , бумага развернулась и полностью закрыла отвесное падение.
Велика или мала данная плотность. Формально 26000 меньше 30000 лотов, прошедших за прошедшую минуту, но после отвесного падения активность участников рынка резко снизилась, что было видно по ленте сделок, поэтому для текущего момента 26000 лотов были большим объемом, от которого можно зайти.
Также после появления 26000 лотов в лонг цену от этой заявки стали отгонять заявки по 1500-3000 лотов, снизу плотности "подкручивались" т.е. покупатель проявил себя и защищал свою позицию.

В данном случае при идеальном входе от 26000 лотов (я вошел выше, но цена затем все равно ударила в эту плотность) стоп составил бы 2-3 п. (без учета проскальзывания), потенциал не менее 25 п, если потянуть то все 50. Т. е. соотношение риск-прибыль от 1/12 до 1/25.

По наблюдениям такая модель имеет свой тайминг и откат обычно происходит в промежуток между 17 и 18 часам вечера.
Нечто подобное сегодня было на Мечеле и ОГК-2 в районе 18-10 (откат после падения с ускорением).

Трейд получился не идеальным, но вполне хорошим))).
 

Вложения

  • Русгидро.jpg
    Русгидро.jpg
    633.1 КБ · Просмотры: 131
хочу поделиться паттерном "спайк с обьемом". он встречается достаточно часто и хорош тем, что визуально легко читается. ключевые составляющие - большая свеча, обьем, наличие явного противоположного сопротивления. стоп - за край шпиля, но аккуратно, его иногда специально срывают. профит - по обстановке, но спред можно не плохо пособирать, хотя бы для компенсации возможного лося.
сбер спайк_1.jpgсбер спайк_12.jpgсбер спайк_13.jpg
 
По сути смотрел стакан, все ориентировалось на том. Чутка скидывался добавлялся, скидывался, в целом было бы больше вытянув на весь объем сделку. Сделка на вечерке 20.06.2018 г. Практически безоткатный рост, выход по стакану по вышедшему объему на 140-150п. выставлялся выше закрыл 125-130 п. где то с учетом цены входа видно все по сделкам. Реально взял первую волну.
 

Вложения

  • Screenshot_1.png
    Screenshot_1.png
    52.1 КБ · Просмотры: 119
  • Screenshot_2.png
    Screenshot_2.png
    67.6 КБ · Просмотры: 121
  • Screenshot_3.png
    Screenshot_3.png
    62.6 КБ · Просмотры: 106
Последнее редактирование:
По сути смотрел стакан, все ориентировалось на том. Чутка скидывался добавлялся, скидывался, в целом было бы больше вытянув на весь объем сделку. Сделка на вечерке 20.06.2018 г. Практически безоткатный рост, выход по стакану по вышедшему объему на 140-150п. выставлялся выше закрыл 125-130 п. где то с учетом цены входа видно все по сделкам.
подскажи что за индикатор слева синенький!
 
продолжаю тему "спайк с обьемом". тут ситуация иная, но суть в принципе та же - мощный пролив, обьем и сопротивление. по цене 210,00 появился явно большой, по сравнению с проходившими обьемами, подставляш. я заходил раньше, и это не профессионально, но благодаря ему добавился.
сбер_21 июня_1.jpgсбер_21 июня_2.jpgсбер_21 июня_3.jpg
 
Последнее редактирование:
Вечерка сделка на сберфьюче.
 

Вложения

  • загружено.png
    загружено.png
    55.8 КБ · Просмотры: 64
  • Screenshot_5.png
    Screenshot_5.png
    101.6 КБ · Просмотры: 71
  • Screenshot_6.png
    Screenshot_6.png
    12.2 КБ · Просмотры: 65
Чуть позже графики подкреплю, реально увидел уже внизу евро рубли и решил в лонг взять, смотрел стакан и ленту в моменте хотел добавиться побольше но потом посчитал что риск может быть большой и не залился на максимум подержал вышел в 50п. частями в целом дальше могло пойти но по стакану возврат к проторговке.
 

Вложения

  • Screenshot_1.jpg
    Screenshot_1.jpg
    72.1 КБ · Просмотры: 35
  • загружено.png
    загружено.png
    52.3 КБ · Просмотры: 38
  • Screenshot_2.jpg
    Screenshot_2.jpg
    26.5 КБ · Просмотры: 35
Вечерка основания снп500 роботосик то шорт то лонг, вышел идеально как хотел. Оставил 1к посмотреть, что будет не понравилось закрыл.
 

Вложения

  • Безымянный.jpg
    Безымянный.jpg
    523.8 КБ · Просмотры: 38
Последнее редактирование:
Алексей, расскажи пожалуйста, поподробнее про точку входа. Я как понял, ты ориентировался на график снп500 и, когда он показал признаки движения вверх, то соответствующие основания для лонга нашел в стакане SR - робота-покупателя?
 
1.)Вход на открытии по НЛМК в шорт 1 контрактом от сопротивления на 154.50.Основания-RTS с открытия начал падать,а НЛМК пошел в лонг к сопротивлению.Позже поводырь начал падать,пришло понимание что нужно тянуть шорт.Итог-169 пунктов плюс
2)Вход в лонг от сопротивления на 101.00 по распАДской на открытии.Основания-уровень,ГЕП который будут закрывать.Сделка полторы минуты ибо поводырь падал.Закрыл 90 пунктов в плюс 1 контрактом(скриншота не сделал)здєлки.pngНЛМК тяну.png
 
Звездин Вадим Это на вечерке по спм500 и наблюдение в стакане. Лента тоже очень важна, что в моменте происходит. Что по времени, как быстро это происходит? Что в стакане при движении, какой стакан разряженый или плотный? Наставляют ли лимитки в стакан по ценам, куда нефть, куда ед? Все это смотреть нужно и анализировать, больше интуиции и веры, а объем уже регулируешь. Я лично в каждой сделки не верю, а цена ходит куда то иногда в мою сторону иногда нет. Мы ищем больше основания, что нам дадут веру в то, что цена изменится.
 
Вечерело, очень сильный рост, замедление, выход объемов, разворот в шорты. Заходил частями, чутка передержал на выходе. В целов 5к со сбера. Нефть взял кидал так немного, что отработать вышел в 100п. как мне показался пошел разворот.
 

Вложения

  • 010.jpg
    010.jpg
    115.5 КБ · Просмотры: 27
  • 1212.jpg
    1212.jpg
    117.3 КБ · Просмотры: 27
  • acaa.jpg
    acaa.jpg
    112.4 КБ · Просмотры: 28
  • cacsca.jpg
    cacsca.jpg
    347.9 КБ · Просмотры: 30
  • 000.jpg
    000.jpg
    612.6 КБ · Просмотры: 28
Последнее редактирование:
20 кидал, потом снимал потом по рынку 1к и снимал выставлял лимитку стопака не было но критический объем вышел на еврорубле. Потянул закрыл 100п. задерги на нем не понятные, все как то летало на вечерке. Можно представить, что там 20к было. Цена 850 чуть ниже 822 8к прошло. когда я закрылся.
 

Вложения

  • Screenshot_1.jpg
    Screenshot_1.jpg
    102.1 КБ · Просмотры: 13
Сбер фьючь заходил на 25к скидывался частями, закрылся как хотел. Магнит фьючь взяли и закрылся тоже потянул до цены закрытия. Минимальный план на вечерке сделан.
 

Вложения

  • Screenshot_2.jpg
    Screenshot_2.jpg
    84.2 КБ · Просмотры: 23
  • Screenshot_4.jpg
    Screenshot_4.jpg
    90.3 КБ · Просмотры: 32
  • Screenshot_3.jpg
    Screenshot_3.jpg
    22.8 КБ · Просмотры: 35
  • Screenshot_5.jpg
    Screenshot_5.jpg
    6.7 КБ · Просмотры: 31
Назад
Вверх