Добрый день!
Подскажите как правильно настроить объемы и айсберги в приводе. А то на каждой акции все по разному и какой то определенный процент взять невозможно. Или у всех все индивидуально?
Да, на каждой акции объемы и видимая часть айсберга индивидуальны.
По айсбергам - чем больше активность на акции и чем больше проходит объемов в кластерах - тем больше должна быть выставлена видимая часть айсберга, т.е. все зависит от ситуации. В приводе обычно выставляют количество обновлений айсберга - 3. Меньше - это может быть робот, а если больше - то к тому времени айсберг может закончиться.
Например, 100 видимая часть на ВТБ - это очень мало, недавно были айсберги с видимой частью 2500 лотов, всего в него проходило 250000 лотов. На Распадской, например, видимая часть обычно 100 лотов.
Т.е. чтобы начать - ставь размеры видимой части как в вводном курсе, затем необходимо наблюдать и собирать статистику - 1) с какой видимой частью появляются айсберги на акции, 2) какой в среднем проходит объем в айсберг перед тем, как его проедят, 3) айсберг с какой видимой частью может остановить цену. Т.е. как подсветится бирюзовым айсберг в стакане, то наблюдай видимую часть и объем, прошедший по этой цене в кластере.
У меня, например, ВТБ - 1000, Русал - 1000, Мечел - 1000, РТКМ - 1000, все остальное - 100. На медленных акциях иногда 50.
По объемам тоже все индивидуально, зависит от активности в данный момент. Важно, где стоит объем - должен быть на уровне, границе проторговки. Если объем стоит где-то в середине диапазона, то просто наблюдаем - это может быть спуффер.
ВТБ - 100000 - это не очень много, Русал 25000 уже нормально, 40-50 тысяч - уже крупный объем, Мосбиржа - 20000 - могут съесть одним принтом, 60000 - это крупный.
Хорошо объемы наблюдать на неликвидных бумагах. Например, в час по кластерам проходит 200-300 лотов, а на уровне стоит плотность 1000-2000 лотов - это уже крупный объем, можно пробовать сделку на отскок либо пробой, если начнут активно проедать плотность.