Мои успехи и неуспехи тоже)))

[Звездин Вадим]

Краткий FAQ.

1. Что это? Это что-то вроде моего торгового дневника, куда буду выкладывать свои сделки, с комментариями и выводами.
2. Зачем это? Дневник нужен для систематизации знаний, закрепления навыков торговли, поиска работающей стратегии, работы над ошибками.
3. Какая глобальная цель? Все таки научиться стабильно торговать в плюс.
4. Почему публичный? Вполне возможно, кому-то пригодятся мои наработки - как делать и как не делать. Лучше учиться на чужих ошибках, хотя и своих нужно сделать немало.
5. Обратная связь? Все комментарии горячо приветствуются.

Поехали!

 

[Звездин Вадим]

20.06.2018.

 

[Звездин Вадим]

21.06 и 22.06 удалось совершить несколько однотипных сделок по сбору спреда на Россетях по одинаковым основаниям: уровень + плотность=отскок.
При этом бумага находилась в "спячке"+ имелся сам спред.

Акция находилась на лоях дня и пыталась развернуться. Путь наверх преградил айсберг в шорт.
При нормальной активности бумага при развороте на лоях обычно образует проторговку - боковик (двойное дно, сужающийся треугольник и т.п.), т.е. аккумулирует объем. Затем сопротивление пробивается и цена делает импульс вверх. Далее движение развивается либо приостанавливается.

В данном случае активность на бумаге снизилась либо перешла в иную форму, что позволило собрать спред. Практически исчезли постоянные рыночные покупки и продажи, происходили только импульсы в шорт и лонг, когда цена подходила к айсбегу. Продавцы отгоняли цену, покупатели пытались продавить уровень, но не хватало объема.

Сбор спреда представлял собой шорты от уровня и айсберга. Закрывался на прострелах от айсберга вниз.
Недостатки моих шортов - сверху разряженный стакан, при пробое будет большое проскальзывание.

Правильнее было бы делать наоборот - входить на прострелах в лонг и закрываться у айсберга, когда к нему подходила цена.
Недостаток лонгов - необходимо прикинуть величину прострела + есть вероятность начала движения вниз.

Цену вверх двигал лонговый алгоритм, который появлялся ниже айсберга в диапазоне 5-7 п., к концу сессии этот диапазон еще более сужался и покупатель начинал выраженно давить на пробой.
Алгоритм ставил заявки 180-300 лотов, двигал их вверх и активировался только тогда, когда в его диапазоне появлялась чья-нибудь лонговая заявка (например, моя - на закрытие шорта).

 

[Алексей]

Стопак такой как профит, за плотности нет нечего по 07 первая лимитка, плюс стопак если разест пойдет дальше 07 благо если отстопит в 09-20. В среднем 15-20п стопак, а профит сразу крыть дажеесли спред соберать не самая хорошая ситуация. 7 стопак берешь 10п. - комис и еле еле 1к1. Я бы выставлял по 81 туда перед плотностью хоть что то бы дало.

 

[Звездин Вадим]

Стопак такой как профит, за плотности нет нечего по 07 первая лимитка, плюс стопак если разест пойдет дальше 07 благо если отстопит в 09-20. В среднем 15-20п стопак, а профит сразу крыть дажеесли спред соберать не самая хорошая ситуация. 7 стопак берешь 10п. - комис и еле еле 1к1. Я бы выставлял по 81 туда перед плотностью хоть что то бы дало.

Да, это я понимал - стакан-то пустой.

 

[Звездин Вадим]

25.06.18 Чуть не словил моржа.
Вовремя не распознал, что бумага не собирается идти вверх после пролива.

Но, эмоции в порядке, переключился на ОГК-2 и закрыл 2 сделки в плюс.

 

[Звездин Вадим]

Как высаживают лишних пассажиров.

Лонг на Ростелекоме 20.06.18 на пробой уровня и айсберга.
Основания для входа - в шортовый айсберг пошли сильные покупки + снизу подставили 5000 в лонг.
Отстопило как раз в страховочную плотность - слишком уж ситуация была явной, ниже цена не пошла.
После выноса нужно было перезайти и радоваться профиту.

 

[Звездин Вадим]

ОГК-2 19.06.18

Убрали плотность - нет оснований, чтобы оставаться я в сделке. Итог - стоп.

 

[Звездин Вадим]

Мечел 15.06.18. Когда все время ждешь отскок, а продавцы давят..

 

[Bukkkkkk]

Интересно читать, больше бы вот так люди делились

 

[Звездин Вадим]

Немного сегодняшнего дня 26.06.2018.

Кажется, что сделок стало заметно больше. Раньше было 2-5 шт, не более. Но, больше, не значит, лучше, главное - финрез.

Сегодня главная идея была одним лотом тянуть, 2-м лотом собирать спред. Зациклился на Мечеле - все там ждал движения вниз. Правильнее было бы тянуть на Россетях - но сразу закрыл оба лота, взяв спред. Но цена ушла, снова было уже не войти.

Думается, что выносы прошлых дней на Россетях влияют на психологию принятия решения - вошел и поскорей бы выйти, хотя ситуация на Россетях сегодня был просто замечательная - хай дня + несколько крупных плотностей + место для стопа + вялый рынок, т.е. отскок более вероятен, чем пробой.

На ВТБ попытка входа на пробой локального уровня, но не удачно. В основном, на ВТБ с коротким стопом реально входить только на хаях и лоях. По моей статистике входы внутри диапазона обычно заканчивались стопом.

 

[Звездин Вадим]

27.06.2018
На сколько точно иногда отрабатывают уровни. На ВТБ двойная вершина пункт в пункт, хотя в этом диапазоне прошло примерно 200 000 лотов.
На Россетях зачем шортил? Если консолидация на лоях, то выход вверх более вероятен, тем более стакан сверху пустой.

 

[Звездин Вадим]

28.06.2018

Итоги дня:
1. Не входи на продолжение движения на потенциальной вершине этого движения, даже если в стакане есть плотности - все равно проедят.
2. Если виден пробой, то входи на пробой, незачем ловить отскоки.
3. Если бумага на лоях дня, то вот она точка вероятного разворота - ищи плотности и роботов в свою сторону.
4. Если бумага выросла на сильном импульсе и уперлась в уровень, где есть плотности, то заявку не обязательно ставить впритык - могут не забрать.

 

[Звездин Вадим]

29.06.2018.
Помотало на Россетях. Пересматривал видео сессии - довольно рискованно было.
На ОГК-2 был заявка от 2000 в лонг. Вместо нее поставили в шорт 19000. Наверное, игры маркетмейкеров. Такое же замечал и на Русале.

 

[Звездин Вадим]

Мечел 03.07.2018.

Проанализировал прошлые сделки. При заходе от крупной плотности (лотов 50000) и хорошего уровня - бумага практически всегда дает 4 п, т.е. можно заходить большим объемом, не скупиться.
В этот раз набрал 5 контрактов и закрывал их по ходу движения.

 

[Звездин Вадим]

Еще с прошлой недели 3-6 июля 2018. Неделя в небольшом плюсе.

 

[Звездин Вадим]

Подбил немного статистики по Мечелу за июнь и июль.
Исследовал профит и убыток в пунктах за день, средний стоп-лосс.
Начало июля радует - соотношение профит/убыток составило 9,67.
В июне этот показатель был 1,26.

В чем причина.

В июне попадался на сильные выносы и прострелы - возможно, неправильная точка входа, неверный анализ рынка, передерживание позиции.
В июле быстрее закрывался, заходил большим объемом, активнее работал несколькими контрактами в районе уровня, набивая "подушку".
В июне старался больше тянуть, в июле старался сразу фиксироваться на большую часть объема, минимальную часть оставлял на "тянучку".

Вывод: положительный эффект начала июля, возможно, связан с тем, что: 1) сразу фиксировал большую часть позиции, получая гарантированный плюс, даже если на оставшийся объем цена пойдет против меня; 2) лучше подбирал точки входа; 3) психологически увереннее чувствовал себя, совершая повторные входы, т.к. уже имелся зафиксированный профит.

 

[Звездин Вадим]

Итоги недели 09-13 июля.

Мосбиржа быстро дает, но и быстро забирает, если передержишь позицию.
Мечел неожиданно хорошо себя показал - входил объемом до 5 контрактов, часть сразу закрывал вблизи уровня, остальное тянул.
Перестал торговать Русал, Ростелеком, заменил их на Полиметалл, пока наблюдаю.
Россети - так себе, сделок мало, пока в аутсайдерах.
Традиционно есть сделки по ОГК-2.
Русгидро пока не очень, редко вижу точки входа, но бумага интересная.

 

[Звездин Вадим]

Неделя в небольшом плюсе.
Стал занимать более выжидательную позицию, меньше торопиться. Наблюдаю меньше стаканов, поэтому внимание более сконцентрированное.

 

[Звездин Вадим]

Сделал статистику по месяцам по торгуемым инструментам.
Собрал величины профита, лосса, дельту, P/L и кол-во торговых дней по инструментам.

Самые очевидные выводы следующие:

1) наиболее часто торгуемый инструмент имеет наибольшее абсолютное значение профита;
2) наилучшее значение P/L также среди часто торгуемых инструментов;
3) наихудшие результаты по профиту у менее торгуемых инстументов;
4) состав инструментов по хорошим и плохим результатам торговли менялся, пока нет стабильности в результатах;
5) изменение состава инструментов по хорошему результату, возможно, связан с постоянным поиском работающих ситуаций либо появлением таких работающих ситуаций на одном инструменте и исчезновении на другом;
6) в плюсовом месяце мае комиссия в 2 раза меньше, чем в отрицательном апреле и июне;
7) в отрицательных днях практически все сделки в минус;
8) в положительных днях сделок немного, большинство из них "зеленые";
9) прибыль поступает относительно равномерно, убыток получаю всего за несколько дней, но с большим лоссом.