Разбор ошибок
Дневник Трейдера. Сбербанк. Ян
- Автор темы TrendRider
- Дата начала
Теперь вижу, что это маржинальные зоны. В другой теме сделал предположение, тут убедился.
Возьми любого новичка, он тебе априори будет давать идеальные ТВ
Они самые, только процент от маржи другой... И всё таки на Мос. Бирже это лучше работает, чем на СМЕ
Лучше работают из наблюдений? По-моему на СМЕ так же хорошо работают, сколько я видел. Но могу ошибаться, сам лично не углублялся в это.
Из личного опыта. Я тогрговал на СМЕ по этим зонам, а тут пришлось их прикрутить к нашему рынку. После чего увидел, что зоны построенные по нашим маржам более точно показывают место разворота, чем зоны, построенные по марже с СМЕ
Скорее не место разворота, а место целей, ведь на маржинальных зонах могут быть как висячники, которые кроются, так и те, кто усредняется или добавляет депозит. Поэтому нельзя сказать, что там будет разворот, так как если это висяки, которые кроют, скажем, продажи, будут крыться и, тем самым, гнать цену вверх на пробой зоны.
Если только ваши наблюдения не показывают статистику по тем, кого больше на этих уровнях.
Конечно, поэтому разработана стратегия работы с этими зонами, там всё очень красиво рисуется, как разворот, так и пробитие с продолжением движения
Так всё же эти зоны используются как цели и как точки входа?)
Зона - это маркер, который оставляет следы, именно там разворачивается плацдарм для дальнейших действий. Если маркетмейкер там начинает разворот, а мы стояли в сделке в сторону этой зоны, то надо переворачиваться или выходить из рынка. И следовательно это была зона цели и зона, где ищется точка входа. Но сама по себе зона не является точкой входа. Просто, пока цена не достигнет этой цели, смысла выходить из позиции нет. Хотя бывают и исключения, но очень редко. Так что безубыток иногда нужен... Есть зоны мелкие для определения окончания коррекции, а есть зоны большие для определения окончания импульса. Можно взять как коррекцию, так и импульс
Всё, понял, благодарю) Мелкие зоны, как я понимаю, это 1/2, может 1/4. Как на СМЕ, смотря кто с какими плечами работает. Слышал, что если выбили с плечом 1/2, то вероятность примерно 75%, что пойдут выбивать тех, кто торгует с плечом 1/1, это я про СМЕ. Тут, думаю, принцип тот же.
Нет, тут стратегия работы другая, то, что ты описал - это Митюков пусть свой форекс торгует, если ему нравится, сколько следил за его прогнозами - ерунда. 75% - это ничтожно неточное соотношение, это целых 25% промаха. На Мос Бирже всё точно до 99% случаев. Просто смотрим, как цена реагирует на зону, кластеры, плотности, объёмы и т.д. Если видно, что цену остановили, значит пора искать ТВ в обратную сторону. Если пробили зону - смотрим закрепления за ней и встаём в продолжение движения или держим сделку, если были в рынке. Для меня эти зоны - это лишь фильтр лишнего шума, дождался спокойно, пока коррекция пройдёт и всё. Цена коснулась зоны - алерты прозвинели - начинаю следить за рынком. Ну а с последними событиями в познании скальпинга всё ещё проще стало. А на фонде смотрю акции в игре, и пока цена не изменится хотя бы на 1%, вообще нечего делать в рынке. Это мой взгляд... у других другие мнения.
Не, там не Митюков. Митюкова я знаю, видел несколько видео, не более, не особо зацепило.
Теперь вход по стакану уже, читал, что раньше входили по теханализу?
да, я занимался позиционным трейдингом и на объёмы в стакане вообще никак внимания не уделял, использовал свои методы вычисления для входа. Сделку держал от 2 до 4 дней. Теперь, понимая, что пока крупняк себя не покажет - нечего делать в рынке. Сначала его надо увидеть, он обязательно оставит след и только после этого действую. Спасибо Лайт-Инвест за информацию, очень помогло развиться!!!
не до конца понятно, как ты рассчитываешь маржзоны, то есть почему именно приоритет 37 %, а коррекция 1/4?
Последнее редактирование:
Потому что статистика показала именно такие проценты. Со временем они могут изменитьс я. всё зависит от волатильности рынка на данный момент. 1/4 - это просто название зоны, закреплось с Митюковских времён. Расчёт простой: узнаёшь ГО и переводишь проценты от него в пункты.
Понятно, дай мне формулу))))) я знаю ГО на все фьючерсные инструменты, по крвйней мере знаю где их посмотреть если что, например ГО на сбер в данный момент 4150руб за контракт, а сбер сейчас стоит 22200, то есть мне надо узнать сколько ГО в процентах от стоимости инструмента? А затем этот проценты перевести в пункты и это будет являться приоритетной маржзоной?
Тебе надо по истории посмотреть, на какой процент от ГО корректировалась цена перед полётом по тренду. Если это случается систематически, то такой процент и надо считать. Естественно, для этого надо знать исторические данные ГО. Сейчас для SBRF нужны 10% и 20% от ГО, переведённые в пункты. На Сишке раньше смотрел 10%, сейчас 5 и 10. Волатильность меняется, с ней меняется и глубина коррекции. Вот пример Сбера сейчас
Сишка
Немогу найти связь с волатильностью, если у нас есть приоритет, то вне зависимости какая вола, мы все равно дойдем до целей, если вола маленькая то двигаться будем долго, а если сильная то быстро дойдем до целей. Что подразумевает под собой волатильность--это наличие активных участников в инструменте, верно? За какой период истории надо взять данные чтобы с проецировать приоритеты и корррекции на данный контракт по сберу?