Станислав Стяжкин.

Stanislav Styazhkin

Участник форума
У каждого трейдера есть торговый журнал и два торговых дневника: с матами и без.) Этот будет без матов.
Дневник - это необходимость. Он помогает разложить мысли по полочкам, зафиксировать этап и понимать своё направление.

На данном этапе я сделал первый x2 и получил доступ на фьючерсы, на которых успешно словил морж в первый день торгов.

Я пробовал собирать спред на фьючерсе на лукойл, используя акцию как поводыря. В целом, имеет право на существование.

Пока что идеи по фьючам следующие: собирать спред на лк-фьюче, когда бумага ходит в узком диапазоне, либо плотность\айсберг.
Фьюч на Аэрофлот: недавно была сделка от айсберга на аэрофлоте - бумага еле сходила на 10 пунктов, очень не любит волатильность. Это может означать, что при сборе спреда на фьюче мы можем получить хорошее матожидание. Эта идея мне нравится больше чем лукойл.
Следующая идея: фьюч mx. Во-первых, цена шага 50 копеек. Во-вторых, я пялюсь в график micex почти всю сессию. Попробую поискать там формации для входа и проторговать их. В истории они есть.
Пока что получалось торговать пробой наклонной тренда и выход из проторговки.
Пожалуй, завтра проверю идею с аэрофлотом в случае, если цена подойдет к плотности или айсбергу.
Я буду считать эту неделю успешной в том случае, если проторгую несколько формаций: Формация выход из проторговки; формация ложный пробой на продолжение тренда; формация ретест после пробоя уровня.
Высиживать по 40 п - вторично. Брать хотя бы 10-20п для начала было бы круто.
 
Последнее редактирование:
Итоги недели.
Лк-фьюч не собирал.
Пробовал собирать Аэрофлот фьюч. Аэрофолот был в канале восходящего тренда, пошёл пробивать плотность, я купил фьюч. Он съел плотность и пробил границу канала. Я закрыл минус, больше пока собирать аэрофлот не пробовал.
Фьюч-mx: пропустил ложные пробои, но с переменным успехом брал сделки по тренду. Самое не прикольное - плохая цена входа, очень редко дает позу, если размещаешь лимитку и приходится брать по маркету.
Залез на си-фьюч и мне прям понравилось. Волатильно, ликвидно, широкий канал. Надо разбираться и понимать.
Закрыться в плюс по фьючам мне так и не удалось. Илья откликнулся на мой запрос на информацию о фьючах и порекомендовал вечерку.
Позже Эдвард так же написал, что днем на фьючах спреда нет. Но и до вечерки я не дожил =) Я набрал в гугле "фьючи моекс вечерка" и попал на стратегию. Она заключается в следующем:
Перед закрытием сессии ищем бумаги с расхождением от индекса РТС более 0,8% и за 20-30 минут до закрытия торгов берем фьючи на эти бумаги в направление ликвидации гэпа и типа рынок закрывается, внимание переключается на америку и разница коррелируется. Предморж по фьючам и до вечерки час. Ну не могу же я просто вот так без позиций час сидеть и решил попробовать. Нашел втб - шикарный гэпчик, около 1%. Но почему-то я думал, что премаркет начинается в 18.40. в 18.20 я покупаю втб-фьюч. Он начинает падать. В итоге, где-то в 18.40 позицию ликвидировал риск-менеджер. Кстати, интересно, что было с втб-фьючом. Что-то как-то ничего не было. Надо ещё повнимательнее изучить эту историю, может я что-то неправильно понял?
Подумаем.
Вот, короче морж по фьючам =) Эдвард сказал фьючи не торговать, не следующей неделе будет по ним занятие.

Ложный пробой на продолжение тренда я пока не торговал, но торговал выход из проторговки и у меня получилось. Особенно хорошо работает на ликвидах: лукойл, роснефть, татнефть, нлмк, гидра.
Очень важно, что происходит на индексе и чтобы пробой был в направлении тренда. Я пробовал проторговки на 1мин чарте и 5 мин. 5 мин работают гораздо лучше. Особенно хорошо, когда проторговка идет на индексе, тогда ищем бумаги, которые рисуют такую же картинку и торгуем их. Или, например, индекс закончил коррекцию и идет на продолжение тренда, бумага в это время выходит из проторговки - забираем 10-15 пунктов. Попробую на следующей неделе забирать по 20.

Я пробовал торговать треугольники, но не получалось. Не получалось, потому что треугольник формируется сайзом, а их не было. Поэтому это не треугольник, а просто затухающая волатильность, пробой без импульса размазывает и цена уходит вбок.

Первая точка входа в формирующийся треугольник - это сайз. Большой сайз, который разворачивает движение в обратную сторону. Затем ретест этого сайза, и отскок послабже. Это уже треугольник. Вторая точка входа - разбор сайза и импульс. Третья точка входа - ретест уровня, на котором был сайз.
Я видел один треугольник вчера на Детском мире, но он пошёл в шорт. Больше треугольников с сайзами я не видел на этой неделе.

Не торговал ретест после пробоя как графическую формацию, но торговал пробой в моменте. То есть, после пробоя сайза или айса,цена часто делает вкат обратно и дает второй шанс открыться, если первый пропущен. Такие штуки я торговал и, как итог, забирал хорошие движения, которые ранее пропускал.

В целом,неделя мне понравилась.
Открывая каждый день терминал я хочу четко понимать где я сегодня заработаю, поэтому успех в торговле формации "выход из проторговки" меня бодрит - буду дальше в ней упражняться. Иметь больше 20п профитов на ликвидах - это круто.

Так же мне следует научиться торговать в диапазоне. Пока не знаю как, но, со временем пойму.
 
На неделе пробовал торговать пре-маркет с группой. Раньше я садился за терминал в 12 и организму непривычен подъём в 8 утра. Поэтому, я не совершил ни одной сделки. Пока непонятно и немного страшно, что застрелит 50-100 пунктов в случае гэпа в обратную сторону. Но вот вчера, пока смотрел историю графиков на предмет исполнения стратегии по фьючам пришла в голову мысль:
Я считаю себя полным нулем в фундаментальном анализе. На вопрос к Гэри (трейдер, у которого я стажировался) о фундаментальном анализе он ответил: "Рынок работает как единый организм, если в одном органе что-то происходит, остальные будут реагировать. Ты поймёшь это из наблюдений. Сейчас крупнейшие экономики - это Америка, Китай и Европа. Америка - это номер 1 потребительская экономика, самая капитализированная в мире. То, что происходит в Америке влияет на остальной мир."
К чему я это вспомнил:
Если все рынки взаимосвязаны, то индексы будут стремиться копировать друг друга. Несмотря на то, что американская сессия начинается в 16.00 по мск, на бирже Globex торговля фьючерсами ES, BR, CL, GC, DJ, NQ, NK происходит почти круглосуточно(перерыв на клиринг в полночь). На ней торгуются большие и тяжелые капиталы. 1 лот Mini ES фьючерса - Мини фьючерс на s&p500 стоит около 300000 долларов. Это значит, что на момент открытия ММВБ у нас уже есть графическая информация о том, как изменилась обстановка в мире со вчерашнего закрытия. А значит, мы знаем в какую сторону будет гэп. После открытия, цена ещё как минимум 5 минут идёт в сторону гэпа.
Вот и примерная торговая стратегия на открытии: смотрим изменение ES фьюча относительно вчерашнего закрытия ММВБ, ищем плотности на премаркете, особое внимание к новостным бумагам, открываемся и держим как минимум 5 минут.
Не терпится использовать это на практике. =) В бэктесте это работает большую часть времени, но бывают и исключения.
 
Мои уроки на этой неделе: Во-первых, торговля на открытии. Стратегия работает. В первый же день взял втб по маркету и закрыл +40п. На следующий день я взял 3 бумаги, рынок не пошёл в сторону гэпа и я вышел в 3 стопа по -10 каждый. Затем я влетел в полюс золото и продержал +300п. Это было круто. Правда, потом я отдал половину обратно собирая спред, но позиционная сделка была хороша. Позже я понял, что падало золото + негатив, убыток компании. Поэтому я дополнил алгоритм.
Шаг 1. смотрим куда будет гэп,
Шаг 2. смотрим поводырей: золото, нефть и новостные бумаги;
Шаг 3. Смотрим плотности на премаркете. Желательно брать бумагу на премаркете, а не по рынку.
Движение по полюс золоту было около 2000п и если бы я мыслил в этом порядке, то мог бы взять больше, чем 300п.
Тем не менее для первой неделю торговли на открытии, я считаю успешной. Из 8 сделок на открытии Москвы 4 в плюс: втб +40 лукойл +23 полюсзолото +300 яндекс +36
В минус 4 татнефть -13 лукойл -20 и я блин не помню еще две по минус 10. Втб вроде и ещё что-то.

Торговал формацию "выход из проторговки" ваще крутая тема. К сожалению, плохое матожидание на неликвидах, но на ликвидах работает круто. Роснефть вообще все сделки в плюс. Получалось брать по 20 п. Сегодня торговал моекс и решил потянуть по тренду, в моменте видел +60п. Цена не пошла дальше и я закрыл всего +9, но примерно видел, что на формации можно забирать и +30 и +50. Попробую посидеть +30 на следующей неделе.

Пробовал торговлю в диапазоне. Пока что неуверенно.

Еще было занятие по фьючам от Эдварда и торговали вечерку - очень понравилось. Эдвард прям всё разжевал: где спред собирать, где прострелы ловить, а куда вообще лучше не лезть. Спреды на вечерке действительно собирай не хочу. Сегодня еще тестил один из своих алгоритмов на минутках по сишке - работает хорошо. Попробую брать по 30 пунктов на следующей неделе.

На этой неделе нашу команду дважды поимели из-за того,что мы сидели в контртренд на новости. За собой тоже замечал тенденцию работы против рынка. Нужно избавляться от этой пагубной привычки.
Фактически все дни, кроме сегодняшнего моржа в плюс по просадке или полторы. Просадку поднимали каждый день на 50р уже вторую неделю подряд. В прошлый понедельник она была 50, сегодня 500. Это очень круто! Я доволен своей работой. Да, есть ошибки, я очень много лосю и трачу много сил и времени, чтобы отбиваться, но я вижу прогресс, вижу огромное количество возможностей и моя голова не может остановиться генерировать новые идеи день ото дня. А теперь ещё и фьючи. Двух мониторов уже не хватает.
Я очень рад, что оказался в группе Эдварда. Он задаёт нам здоровые стандарты. И ребята все на бодрячке.
Оказаться с правильными людьми в правильном месте - это уже половина успеха.
 
Последнее редактирование:
Пожалуй, самое сложное для меня сейчас - перестроить организм на новый режим работы и найти баланс между отдыхом, торговлей и всяким остальным не менее интересным в жизни. Пока что получается плохо. До скальпинга я тестил все стратегии с учётом того, что рассматриваются сигналы только с 12 дня до 18 вечера. Почему? Потому что я люблю спать. Часов в 11 моя челюсть была всё ещё в подушке. Проснувшись в 12 я мог мельком посмотреть графики в телефоне и, убедившись, что точек входа нет, поспать ещё часа 2.
Сейчас я просыпаюсь к открытию Москвы. Проснуться в 9.30 для моего организма уже подвиг, что уж там говорить о зарядке и всяких утренних ритуалах. Я не сразу замечаю, как начинаю уставать. Обычно я замечаю это недели через две, когда организм почти доведён до истощения. В последнее время, это становится проще, ведь у меня есть PNL-индикатор (финрез). Если он красный, то ещё не значит, что рынок не тот или что-то не работает; это может значить, что пора отдохнуть. Заставить себя отдохнуть, когда ты разогнался довольно сложно, но этому я тоже учусь.
Я принудительно отошёл от терминала в обед, так как идентифицировал недомогание организма. Но, вместо того, чтобы отдыхать, я пишу этот пост, потому что не могу вынуть торговлю из головы. Помимо недомогания, есть ещё эмоции и мысли, которые не отпускают.
Эмоции очень важны. Эмоции сигнализируют нам о том, что что-то не так. Сейчас я испытываю беспокойство. И я прекрасно знаю откуда оно. Я испытываю его когда подсознательно знаю, что алгоритм стратегии, по которому я завтра буду рисковать требует пересмотра и доработки. Самые негативные эмоции возникают в тех местах, которые не продуманы, не алгоритмизированы, не поняты. Бывало даже так, что эмоция стопорит сделку, потому что когда просматривал историю, пропустил какие-то негативные ситуации, а подсознание запомнило и стопорит. Сижу, не могу понять откуда тревога, не могу успокоится, пока все не перепроверю. Сейчас я понимаю свои эмоции лучше.
Всё, что непродуманно на бэктесте, вылазит на реале.

Сейчас то же самое связано с одной стратегией, которую я достал из чулана памяти. Эта вторая стратегия, которую я тестил на стажировке. Она подразумевает торговлю в диапазоне. Тогда я протестил 5 лет истории на криптовалюте, позже тестил форекс и акции. Уже как-то пытался тестить её небольшим объёмом на мосбирже как скальпинг стратегию, но забил, потому что просадка была небольшая и тесты сжирали много профита. Тестил ещё различные методы, но в итоге вернулся обратно к этой, когда возник вопрос сбора диапазона на си-фьюче. Я открыл 1-минутный график usdrub и попробовал забирать небольшие скальпы по 10-20 пунктов. PNL индикатор показал зелёный свет.
Этот результат сподвиг меня приложить стратегию к чартам акций и битка. Сначала взял яндекс 5 мин, лукойл 1 мин и 1 мин сбер. Сбер - потому что ликвидный, лукойл - потому что параллельно можно спред на фьюче собирать. Яндекс - потому что яндекс.
Так с открытия по этой стратегии я взял 130 пунктов на сбере и 70 пунктов на лукойле и как бы ещё рано закрыл - можно было держать дальше. Был приятно удивлён.
Далее получил дважды лося по 40 пунктов на яндексе, размазало по сбому и, в общем, стало не до экспериментов.
Я сделал ещё бэктест. Убрал яндекс, хотел добавить фьюч на мисекс, но передумал. Проторговал сегодня - получил результат.
Сделал наблюдения и выводы.
Наблюдение: стратегия одинаково хорошо выдаёт точки входа на всех таймфреймах на всех классах активов.
Стратегия не даёт точки выхода, кроме разворотной и имеет слабое место - когда цена находится в долгом тренде.
Стратегия имеет 3 вида точек входа с различным потенциалом.
Вывод: Стратегия даёт точки входа на скальпинг-трейд(~1/1), точку входа на разворот и удержание и точку входа "если ты ещё не в сделке, то ты идиот", которая ваще верняк, особенно если там какой-нибудь пинбар. Стратегия может не только работать в диапазоне, она даёт сделки на удержание с большим потенциалом, а так же указывает фазу рынка(тренд\диапазон)

Раньше я рассматривал только вторую точку входа и замерял 1\2, но потенциал стратегии гораздо больше. Ещё я никак не могу понять, что делать со слабым местом этой стратегии. Она может выдать 3 точки входа в пять минут и первые 2 будут отрицательные. Заметил, что в таких ситуациях теряюсь и злюсь. Потому что не продумал эти ситуации и туманно продумал риски.
Для расчёта рисков, я должен знать среднюю 5-минутную волатильность инструмента за последние 2 часа.
Тв 1.
При точке входа один, если позиция идёт против меня, мне следует сразу её ликвидировать.
Позицию следует удерживать пока цена движется в нашем направлении при первых признаках отката.
Если цена проходит диапазон безоткатно, позиция удерживается до разворотной точки.
Тв 2.
Если позиция идёт против меня и мы в диапазоне, я держу позицию и по необходимости - доливаюсь.
Если позиция идёт против меня и мы контртренд - я фиксирую убыток и жду следующей точки входа.
Тв 3.
Если позиция не открыта - открыть, если открыта - долиться.

Удерживать позицию придётся дискреционно, анализируя стакан и рынок в целом. В принципе, с это несложно, если не тупить и своевременно реагировать на разворотные точки. Сегодня таким образом пропустил хорошие входы, если бы не затупил, взял бы в 3 раз больше на открытии. Хотя, вероятно, я просто не продумывал это.

Чтож, аналитическая работа сделана. К завтрашним торгам готов.
 
Сегодня был тяжёлый день. Я не могу не заметить некоторые закономерности.
Во-первых, чаще всего я теряю в обеденное время, затем после 3х начинаю отбиваться.
Во-вторых, я вынужден признать, что стратегия сыровата. Её слабое место - продолжительные тренды. В этом случае мы пытаемся брать в отскок каждый перехай. В этом случае может вынести 3-4 раза подряд. Я собираю стопы и пропускаю профитную сделку, потому что становится стремно заходить. К тому же, упускается движение и это как-то совсем нелогично. Пришла идея добавить ещё одну дискреционную переменную: тренд\диапазон, и поменять одну из точек входа.
Определяется эта переменная визуально.
Таким образом: Если диапазон: берем твх 20-30п, риск от волатильности. Если твх 2 или 3, пробуем держать.
Торговля в диапазоне у меня получалась. На gbpusd за 20 минут диапазона 4 сделки, 3 в профит около 1/1,7 одна в убыток.
На акциях диапазон очень узкий, я не высидел ни одной сделки.
Вообще я заметил, что мне трудно высиживать профитные сделки по этой стратегии, я привык торговать в пробой. Особенно трудно в диапазоне, когда цена еле-еле двигается.
Здесь только пересиживать себя. Больше, видимо, никак.
Ещё я понял, почему так упали результаты интрадей алгоритма по фунту, потому что фунт сейчас практически 1 в 1 повторяет снпи.
Отстой.) Тяжелый год.

Ладно, вернемся к пока что сырой стратегии.
Если тренд. Скорее всего будет один убыточный вход, когда цена выходит из диапазона, если, конечно, мы не держим открытую до этого на разворот сделку.
Если просто убрать попытки брать движение в контртренд, убытков будет в несколько раз меньше. Будут пропущены некоторые агрессивные входы, но это того стоит.
Но к этому можно добавить входы по тренду, тогда результаты будут интереснее.

Если это будет работать так как я сейчас это вижу, то получится зарабатывать как в диапазоне, так и по тренду.

Сейчас я сделал небольшой бэктест. Результат бэктеста очень бодрый. Я думаю, что завтра буду торговать по этой стратегии только сбер и фунт. Задача - придерживаться стратегии.
Если результат меня устроит, сделаю полный бэктест.

Так же, нефть, btc, золото ходит подобным образом. Возможно, я перенесу стратегию и на них. Но это капец сколько работы. Я не уверен, что смогу закончить к концу месяца. Но это явно лучше, чем старый трендовый алгоритм. Более адаптивно. Хотя, вероятно, только на текущем рынке. На сильном бычьем рынке, вероятно лучше будет трендовый. Но не суть. Как то Дмитрий говорил о том, что пробойные стратегии отлично работают на сильном бычьем рынке. Когда рынки в стагнации или это среднесрочные тренды, пробои уже не так хороши. Век живи - век учись.
 
Последнее редактирование:
Итоги недели: Вымотался.
По стратегии могу следить только за одним инструментом, пропускаю очень много точек входа. Очень сильно продвинулся, когда изменил концепцию торгов отскоков в диапазоне на удержание по тренду. Добавил трендовый индикатор на часовик и стало получаться.
Получалось брать сделки в контртренд и на продолжение тренда.
Единственное, пропускаю очень много точек входа, так как приходится одновременно следить за многими вещами. Вчера попробовал вместе с добавлением индикатора тренда аккумуллировать позицию по тренду. В приводе это получится, но в j2t нет, так как позиция просто усредняется в одну цену. Пришла ещё одна идея - попробовать просто аккумуллироваться на каждом входе. Типа одну пятую позиции просто оставлять. Не стал проверять, так как практически без отдыха на этой неделе. С утра торгую - вечером вечерка и бэктест.
Очень хорошо получается торговать пре-маркет Москвы и Америки в последнее время. Основной профит делаю на этом.
Постараюсь на выходных набраться сил, чтобы в понедельник проторговать новую стратегию и сделать первый профит.
Если получится - добавлю сишку на лист.
В понедельник 21 торговая сессия со времени последнего конкурса, у меня уже достаточно профита для конкурса. Можео в понедельник особо не напрягаться и уделить больше внимания стратегии.
По фьючам стало получаться, когда собираю вечерку.
Выделение_093.png
 
Говоря о том, что нужно делать много бэктестов, я внезапно вспомнил, что я не один и могу поделиться с группой стратегией. Они изучат её делая бэктесты и получат инструмент, мне не придется перерабатывать, чтобы все протестить; мы будем вместе понимать стратегию, будем залетать в одни и те же сделки и высиживать их будет веселее и проще; одна пара глаз запросто упустит вход, 8 пар - нет.
Командная работа - сплошные преимущества для всех!
У меня получилось подобрать тактику входов на фунте. Нужно просто входить в диапазонах и по тренду, накапливаясь, двигая стоп в б/у. А первоначальный тейк ставить 1к20. Крыться по тейку, либо просто вечером крыть всю котлету в случае успеха. В случае неуспеха крыть безубыток. Получается в хороший день можно относительно не напрягаясь собрать котлету и закрыть 1к40, что очень здорово, особенно если в негативном варианте мы ловим безубыток. Бывают и очень негативные варианты - когда трендовый индикатор не успел среагировать на разворот тренда. В этом случае можно ограничится двумя стопами.
Сегодня снова поймал моржа на фьючах. Тянул краснянку с Костей. Это заставило меня задуматься о том, чтобы перенести стратегию на сишку. А то, как-то не алё.
 
Сегодня произошло несколько хороших и событий несколько не очень хороших. Во-первых я взял конкурс и сегодня компания закинула мне 10к рублей на счёт, это второй x2. Во-вторых, торговля фунтом по новой тактике добора позиций работает хорошо. Удается залетать в разворотные точки и через 10 минут быть уже 1к4-1к6. Круто! Правда фунт сегодня ходил во флете, поэтому один раз стоп, пару раз безубыток, зато последний раз всё таки 1к6. Уже результат!
Я начал торговать сишку по этой стратегии, в том числе на своём счёте, где у меня фунт. Я планировал также добираться, как на фунте однако характер хода сишки более волатильный. Оказавшись в боковике я трижды видел на листе +50 пунктов и каждый раз закрывал безубыток. Мой тейк был 200п. И я подумал - какого чёрта? может просто скальпить по 50п 4 раза и вот тебе 200п) Следующая сделка была закрыта +50п. Затем Костя увидел айс на долларе...короче... я Костю очень люблю и уважаю, но на сишку с ним больше не полезу =) вчера был морж, сегодня закрыл -100п. Отдал всё, что заработал и ушёл в минус. На тот момент я уже утомительно тянул краснянку на сбоме и он никуда не двигался, но я разгрузил немного позу на нём, а по фьючам был профит с сишки и америка ещё не открылась. Но после того, как я отдал 100п на фьючах, кажется, начался тильт. Я не лез куда не попадя. Это выражалось по другому - пожалуй, впервые за все время торговли мне было всё равно моржанусь ли я сегодня. Конечно, взятый конкурс и накопившаяся усталость посодействовали, но черт побери. Пошёл ряд ошибок - краснянка и усреднение на киви, промах по стакану мышкой на яндексе, попытка брать его позиционно по непонятной точке входа, в итоге морж.
Чтож. Только Бог безупречен. Одна ошибка тянет за собой череду ошибок. Минусанул на премаркете еще нестрашно, но вот не закрылся в плюс первые полчаса, рынок останавливается и хочется отбиться - а негде. Уже стремно. Сайзов нет, айсы ни то ни сё. В апреле на одной алросе айсы по 40п давали, теперь только пук в воду. 1-2 проторговки в день.
Следовательно, собираем сишку =).
Вот только сишка на моём аккаунте всего с 10м плечом и конской комиссией в пол-стопа. Что-то около 15 пунктов, поэтому скальпить сишку с моего аккаунта невыгодно. Вообще уже j2t какие-то стрёмные комиссии по мосбирже. Зато валюта 2$ за 100000 у.е. И мне пришла супер идея - евродоллар!
Можно будет собирать позу по фунту и евро на своем акке, а на акке компании параллельно скальпить сишку и собирать позу по ed-фьючу.
Завтра мосбиржа закрыта, смогу 100% внимания уделить новой стратегии. Интересно, какой будет результат.
 
Последнее редактирование:
Эта первая неделя в компании, которую я закрываю в минус. Неприятно. Радует, что перед ней было 2 профитных месяца.
Гэри как-то сказал, что трейдер теряет не потому что неповезло, а потому что такова математика, она является причиной профитов и убытков. В моем случае, драудаун на премаркетах и по яндексу. В последний месяц основной профит я делаю именно на открытии.
Что касается фьючей ed и si. si удавалось собирать, трудно сидеть до тейка, но получается.
евро и фунт - плохая математика. Стратегия плохо работает в боковиках и требует доработки.
Все трендовые индикаторы одинаково плохо работают во флетах и получается так, что когда индикатор показывает в лонг, цена идёт вниз и мы собираем стопы в контртренд. Затем индикатор переворачивается и вместе с ним переворачивается цена.
У меня возникла только одна идея - сделать точку входа более избирательной и убрать долив совсем. Мне очень не нравится, когда цена вкатывает назад и закрывает в бу, когда только что было 1 к 6.
Точка входа на разворот тренда, риск реворд ещё следует оценить.
Придется снова переделать бэктест.
Я не уверен в стратегии, потому что не протестировал её как следует. Иногда мне не хватает скепсиса,я очень быстро ведусь на легкие результаты. Смотришь чарт и кажется всё очевидно, но на форварде и в реале начинаются затыки. И это нормально. Я всё время пытаюсь собрать "Святой грааль", но его нет. Есть хорошая математика и плохая математика - все стратегии имеют свои плюсы и минусы. Я слишком усложнил её, нужно сделать проще. Поэтому я возьму одну точку на разворот. Она имеет максимальный потенциал и больший аккураси(на первый взгляд). Четко пропишу правила входа - тем самым я намерен исключить дискреционный аспект из процесса принятия решений и разгружу голову.
Мне стоит строить торговлю на фактах, не на предположениях - поэтому, вперед к таблицам.
 
Последнее редактирование:
Я упростил стратегию до параметра: тренд и паттерн.
Выход тоже в паттерн. Я получил более приближенные к реальности значения.
40% точности при 1 к 5,7 риск-вознаграждении

Если в лайве будет 30%, это будет супер. Есть некоторые наблюдения:
Может быть драудаун при торговле в контртренд на точках излома тренда. Драудаун в боковиках. В такие дни может быть череда из 9ти стопов подряд. Поэтому моя задача будет сократить такие дни - иногда включать мозг и стараться смелее торговать по тренду и меньше торговать в боковиках. Если просто буду поглядывать на часовик на предмет коридора и мне удастся не попадать в них, я увеличу профитных сделок до 45-50%
Выделение_109.png


Для меня будет непривычна такая торговля, так как я привык к системам 60-75% точности. Однако, осознование того, что одна сделка перекрывает целую череду убытков мне нравится. RPD высокий, но не запредельный. Это означает, что, в принципе, так оно и будет работать с поправками на спред и человеческий фактор.
%25D0%2592%25D1%258B%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5_148.png

При такой точности нужно 1 к 1,5, чтобы выйти в безубыток.
Даже если моя точность упадёт до 20% я всё равно останусь в плюсе при риск вознаграждении 1 к 5,7.
Звучит неплохо. Посмотрим, что из этого получится.
 
Последнее редактирование:
Месяц июнь завершился. В этом месяце я взял второй конкрус, поработал над стратегией. Результаты месяца расцениваю как не сверх-положительные, но удовлетворительные. В следующем месяце я бы хотел научиться торговать по стратегии, которую протестил.
Как бы странно это не звучало. =) Вчера и позавчера я пропустил все профитные точки входа по ней. Торговля по ней выглядит примерно так: сидишь, смотришь в график и ничего не делаешь. Ничего не происходит, ничего происходит, затем бац и точка входа. Иногда есть только пару тройку секунд, чтобы открыться, затем цена уходит.
Очень непривычно для моего деятельного разума.
Будем учиться.
Выделение_114.pngВыделение_115.png
 
Риски.
Пожалуй, последний месяц торговли подвёл меня к определенным выводам и новому пониманию рисков.
Я всегда пользовался риск-менеджментом. Риск на сделку для меня всегда такой, какой он указан в таблице. Я никогда ранее не заходил в пол риска или в два риска, в полтора. Таблица рисков составлялась по методике, прогнозировалась и рассчитывалась исходя из стратегии. Стоп рассчитывался от волатильности.
В группе есть трейдер, который по мере увеличения счёта в течении дня, увеличивает объёмы входа, вчера была верняковая ситуация и все кто были у привода - заработали по паре просадок. Но этот трейдер заработал в разы больше за счёт очень больших объёмов. Я пропустил эту раздачу и торговал вечёрку. В группу зашёл Эдвард и направил собирать экспирацию нефти. Собрав пару раз я понял, что ситуация верняковая и завысил объёмы. Я насобирал 10 просадок за вечер. Сейчас меня это заставило задуматься и повспоминать, что сделал очень много профита за последнее время на таких ситуациях, где я завышал объём и заходил в 2-3 риска.

Антон Крёл озвучивал следующий тезис: Риск не измеряется в двух плоскостях.
Когда я открываю с утра терминал, мой даунсайд - моя просадка, мой апсайд - все деньги мира. Но это только с точки зрения математики. В жизни, если я перетяну лосс, мой даунсайд будет ниже просадки, а все деньги мира наврядли окажутся на моём счету. Поэтому, риски это не только даунсайд и апсайд: сейчас мне очень рискованно садиться за штурвал самолёта, ведь я не имею опыта его управления. Однако, пройдя обучение, потренировавшись на тренажёре, налетав несколько часов, риск снизится - в какой-то момент я даже, возможно, научусь делать мёртвую петлю. Это тоже перестанет быть рискованным.
Я всегда дисциплинировано держал риски согласно таблице, ведь у алгоритмов есть даунсайд и апсайд, но опыт последних двух месяцев дал иное понимание и чувство такта, что есть ситуации, где объёмы должны быть завышены. Наличие таких единорогов очень помогает в раскачке депо. Даунсайд в таких ситуациях должен быть определён заранее всегда, иначе, если позиция идёт против нас, а даунсайд туманный - это ведёт к моржу.

Если раздача очевидная - куй железо, пока горячее.

Роман Борода как-то говорил о том, что путь счёта тредера на "северо-восток" выглядит как ступенчатая лесенка. Именно на таких ситуациях происходят единороги - когда риск многократно ниже потенциального профита не только в двух измерениях. А ещё когда позволяем прибыли течь. Как например, вчера яндекс - я взял в среднем 60 пунктов, а он пошёл на 200 и дальше. Можно было оставить всё-таки полпозиции в дэйклоуз, но я всё равно закрыл. вместо 200р мог взять просадку на одной лишь этой сделке.

Рубить убытки я умею, но позволять прибыли течь пока трудно. Не могу оставить в покое позицию, даже если стоп в безубытке.

В общем, многому ещё учиться и учиться.
 
На днях сделал выгрузку статистики в программу. Я обратил внимание на часы, в которые происходят максимальные потери где-то с 11 до 14. Бывают исключения как вчера и позавчера, благодаря майлу, но сегодня как раз именно такой день. Вчера у меня в это время было 3 просадки в пуле, благодаря мэйлу и сберу, но сегодня я взял полпросадки на полюсе, и слил все обратно на погре и сбоме.
Чувствую, что продолжу сливать, если не возьму паузу до 2-3 часов.
Накопилось опыта и впечатлений за последние дни, заварю чашку кофе и немного поразлагольствую.
Озвученные ниже тезисы и концепции будут абстрактны.

На выходных изучал разбор Сунь-Цзы "Искусство войны" от Арестовича. Первый звучащий тезис был примерно таков:

Одно лишь желание воевать бросает на оппонента Тень. Оппонент же, в свою очередь так же бросает свою тень. Искусство войны в том, чтобы управлять своей тенью и тенью оппонента.

Данный тезис очень хорошо мне зашёл, срезонировал, запустил дискрусы и инсайты.
Трейдинг частенько сравнивают с войной, хотя в нём нет оппонентов. Никто не борется с тобой. Ни рынок, ни маркет-мейкер, ни другие игроки. Они даже не знакомы друг с другом и мы их наврядли встретим. Бытует концепция из 60ых о "распределении" богатств от слабых к сильным. Эта концепция работает в мире, где ограниченное количество благ. Последнее можно очень легко опровергнуть и, как следствие саму концепцию.
Допустим, я крупный семейный инвестор у меня есть 500 ярдов долларов, которые мне перешли в наследство. Они не могут просто лежать на счёте в банке Швейцарии - не только потому что там отрицательная процентная ставка на депозит, а потому что не могу хранить средства в валюте из-за инфляции. Поэтому, я вынужден их инвестировать. Скорее всего, это будет недвижимость, хэдж-фонды и прочее. Я отдаю капитал хедж-фонду. Манагеры хэдж-фондов вынуждены смотреть на рынок в горизонте минимум 10 лет. А закупаться придется месяцами. Среднесрочники видят их покупки и тоже начинают входить на год-два. Интрадей трейдера видят всплеск объемов и большие свечки, начинают быстро покупать и продавать внутри дня с плечами от 10 до 25. Скальперы собирают свои 10-30 пунктов и маркет мейкер, который то собирает, то раздаёт свои позиции. Таким образом, биржа - это потоки капитала. В этой цепочке нет никакой борьбы, ни на одном из уровней лишь адаптация под законы внешнего мира - в данном случае, рынка, для достижения своих целей.
Если я манагер хедж фонда и я набираю позицию, думаю ли я том, что где-то там в шортах стоит скальпер, которого я вынесу? Нет, у меня свои цели - у него свои. Волнует ли меня, что я двигаю цену на 3% вверх закупаясь? Нет, ведь я жду 300% в течении 10 лет на основании фундаментального анализа. За счёт чего я двигаю цену? За счёт неэффективности - объёма заявок в стакане.
Допустим, я оставил себе небольшую сумму для торговли фьючерсом на снпи 500 и я купил фьючерс когда он стоил 200. Через 3 года он вырос на 400, случился кризис и я закрыл фьюч по 380, он скорректировался на 50%, и я снова купил его по 200. У меня на счете 90% профита. А если у меня было 10ое плечо, то 900%. И я снова по той же цене, что и в предыдущий раз. Вопрос - откуда взялись 90%? По логике концепции распределения мне скинулись те, кто закупился на хаях и не продался, а так же поставщик ликвидности. Но снпи это индекс, его никто не толкает, он растет как индикатор настроения рынка, его температура. И за 100 лет он растет 60% времени и будет расти дальше, а вместе с ним и остальной рынок.
С 71 года валюта не обеспечена физическими активами, а лишь xdr, что физически является бивалютной корзиной из 5 валют. Валюту приравнивают к ВВП страны, но как и в случае с снпи - это лишь воспринятая стоимость. Физически, валюта - это цифры в компьютере, обеспеченные цифрами в компьютере.
Ещё дальше пошла криптовалюта, что вообще является бесконтрольной эмиссией. Чего стоит история с пампом битка в 17ом на электронные доллары.
Таким образом, объёмы капитала обеспечены лишь воображением индивидуумов. Потоки капитала, как объективную действительность можно рассматривать как погоду. Если на улице дождь и ты не берёшь зонт - ты промокнешь. Ты не борешься с дождём, а дождь не борется с тобой. Ты либо мокнешь под дождём, либо гуляешь под дождём. Все профиты и убытки содержатся в прослойке между креслом и монитором.

Рынок не бросает тень на трейдера, потому что никто не желает бороться с ним, но трейдер бросает тень на рынок. И, бывает, путает свою тень с тенью рынка. Рынок это условия, это местность, это погода. Сунь-цзы пишет, что искусный полководец чувствует местность, как часть своего тела. Он чувствует, где пусто и направляет туда войска. Так же трейдер он чувствует рынок. Он сидит и смотрит в стакан/графики. Внимание его направлено в одну точку всегда, однако подсознание воспринимает и запоминает всю информацию на мониторе единовременно.
Вчера, вдохновленный этими разборами я встал с утра и почувствовал, чтобы буду покупать сбер, лукойл и полюс на открытии. А так же увеличенный объём киви несколько позже. Я побоялся брать полюс и не было плотностей на лукойле и я взял только сбер. Выстрелили все 3. Позднее отлично проторговал киви в 5 рисков, простоял с 14.00 до 18.00 и закрыл у дневного хая. Это не был безосновательный вход - там был уровень, бумага растет на америке, восходящий тренд. Но прежде чем я опредметизовал эти основания, уже сидел в два риска.
Я сделал вывод, что очень важно замечать и осознавать подсознательные стремления залезть в бумагу. Например, лукойл. Как только открылись 50 копеечные, у меня было стремление торговать лукойл. Но пока что у меня ничего не получалось. Но сегодня я понял, почему хочу торговать - потому что лукойл хорошо ходит на открытии. Сегодня я снова пропустил движение по лукойлу.

Я обратил внимание на тень, которую бросаю на рынок. Пожалуй, всю свою карьеру я пытаюсь научиться с ней совладать. Сначала подавлял её, что глупость. Она реагировала фрустрацией, негативом. Сейчас, начинаю дружить. Я знаю, что склонен к овертрейду - это моя слабость. Но когда рынок хорош - это сила, делаю много хороших трейдов. Вчерашний день - тому показатель. Если я чувствую возможности, мне следует отпустить тень на волю, она насобирает. Но когда рынок плох и я не чувствую возможностей - мне следует уводить себя от монитора, потому что моя тень будет залазить во всё, что покажется ей привлекательным. Тормозить её мне пока трудно.
В этом состоит мой внутренний шаг по управлению тенью, как некой частью своей личности.

Далее, мне следует подстраивать стратегии под эту тень. Их нужно делать быстрыми. Пусть будет много точек входа с небольшим потенциалом и быстрых.
Одну такую я вчера торговал на форвард тесте и получил положительный результат. Завтра буду торговать сишку по этой стратегии.
 
Последнее редактирование:
Выделение_150.png
Интересная выдалась неделя.
Несколько значимых моментов.
Во-первых, стратегия по евродоллару по итогу в плюсе. Он не супер огромный, но зато стабильный. Я упростил её окончательно, убрал трендовый индикатор с часовика. Фактически торгуем вход с отката после импульса по тренду. Просто, стабильно профитно, хороший риск-реворд - особенно на продолжительных трендах.
Даже бэктест не сделал, но уже в плюсе на реале :).
Во-вторых, пробовал закрытие в end of the day(eda). Пробовал искать акции в тренде - покупать на открытии и держать до закрытия. Выбрал тинькоф в лонг, гамак в шорт. Тинькоф хорошо присели на утренний прострел, цена сразу взлетела на 150 пунктов. в моменте показывала 200, но дальше не пошла. То ли рынок был неподходящий, то ли отбор акций неверен. Короче болталась цена весь день и на америке вкатила, закрыл +98п, очень сильно устал сидеть в позиции. Гамак продавал на выход из диапазона - вкатил, вынес, пошёл падать виляя вверх вниз. Прошёл в течении дня пунктов 100 всего и вкатил обратно на америке.
Очень устал сидеть в тинькове, пропустил точки входа в яндекс и евродоллар, расстроился.
Пришёл к выводу, что отбор акций неверен. Либо, реально нужно просто покупать то, что в тренде, ставить стоп в бу и падать в обморок до 18.30. Потому что на следующий же день яндекс взлетает на 5% и закрывается около хая.
В общем, не стоит сбрасывать эту стратегию со счетов. Стоит просто купить на открытии то, что в тренде, ставить стоп в бу и заниматься другими стратегиями. Пожалуй, так и сделаю на следующей неделе.
В-третьих, навеяло стратегию сбора волатильности по типу маркет-мейкинга. Собрал на сишке больше 2х тысяч. Правда, нужно очень аккуратно считать риски и подбирать рынок, где есть ликвидность, волатильность и, желательно, диапазон, так как моржануться на ней запросто. Что, в общем, и произошло со мной в четверг на вечерке на сишке и на полюсзолоте. Одновременно собирал 4 акции и рынок пошёл по всем активам против меня. Поэтому, собирать одновременно только 1-2 актива. И ни в коем случае не собирать скоррелированные активы, риски в моменте увеличиваются экспоненциально. Что ещё нужно понимать - средний ход инструмента в течении дня, стараться избегать трендов.
В пятницу собирал по этой стратегии только лукойл и белон. Отлично спокойно насобирал, но вечером закрыл большого лося на лукойле, так как побоялся, что застрелит с большой позой на руках, которую не успею закрыть в плюс. Добавил ещё одно правило - собирать только до америки. На америке рынок улетает и может хорошо вынести и застрелить.
Скриншот 18-07-2020 03.24.03.png
График похода депозита на северо-восток стремится превратиться в экспедицию на северный полюс, что не может не радовать. Для следующего конкурса осталось сделать чуть менее 6 тысяч.
 
Сегодня я получил 2 моржа.
До этого уже был морж по фьючам, так что это почти что череда убытков. Логично было бы призадуматься.
Вечерку на си-фьюче я закрыл в минус полпросадки и оставил до понедельника, так как не было волатильности. Это было верное решение.
С утра я решил попробовать взять бумаги по тренду и закрыть в end of the day. Я решил взять irao и это было верным решением, life что тоже было верным решением и яндекс. В итоге яндекс прокатил на 150 пунтков, при текущих рабочих объёмах это оказалось тождественным 1ой просадке, life и irao пошли. Рынок открылся падением и irao катнула перед походом наверх, но, всё-таки, хорошо выросла.
Между irao life и яндексом есть разница: irao долго стояла в диапазоне и пробила диапазон одной большой свечой на повышенном объёме. Тренда по сути ещё нет, он в зарождении. Life не трендовая бумага, а, скорее, памповая, она растёт 3й день подряд закрываяс чуть выше середины бара (дневки). Яндекс - тренд уже происходит долгое время. Из этого можно сделать вывод, стратегия покупки на открытии и удержании до закрытия уместна в случае молодого нагревающегося тренда, когда цена идёт импульсно и в нём немного продавцов. В старых и продолжительных трендах удержание до закрытия так же уместно, но рассчитывать на то, что цена пройдёт безоткатно с открытия до закрытия не приходится.
Из-за большого убытка по яндексу мне пришлось фиксировать life и irao, так я оказался в минусе на пол просадки.
Я начал сбор волатильности на си-фьюче и лукойле. Объём на си-фьюче был занижен до минимума - и это было верное решение. На лукойле был стандартный объём. Я рассчитывал на спокойный рынок. Я собрал лукойл два раза, на третий меня вынесло вместе с рынком и моржануло на развороте.
По си я полностью отбил минуса и вышел в плюс на более чем полпросадки. Далее меня так же вынесло и моржануло, так как я оказался в контр-тренде

Нельзя не заметить рискованность нейтральной стратегии по сбору волатильности, нужно очень внимательно оценивать риски, отсутствие вообще какой-либо планки рисков делает её очень фрагильной. Поэтому, одна ошибка в ней стоит очень дорого. Оказаться против тренда на расширении волатильности будет означать моржа. Поэтому, торговать её, игнорируя тренд - огромная глупость. Что делал я - выставлял лимитки в обе стороны. Очень закономерно, что цена шла по тренду и выносила меня по тренду.
Поэтому, абсолютно необходимо добавить дискрецию тренд\диапазон и собирать по тренду.
Теперь о математике и фактах.

Pro et contra: было заработано ~3000 по этой стратегии на си. Лукойл был бы так же закрыт в плюс с учётом табу на америке.
Я успешно собираю яндекс на вечерке по этой стратегии, успешно собрал белон в пятницу.
Set a contra: си моржит второй день подряд, лукойл отморжил сегодня перед разворотом, четверг принес убытки.

Таким образом, стратегия рабочая, но есть проблемы.
Я не могу отрицать, что есть проблемы с рисками - они не соответсвуют просадке. Я их просто не понимал и не задумывался о том, как их можно прогнозировать. Они туманны, но ,в целом, просчитываемы. Мы можем управлять рисками в данной стратегии двумя рычагами: интервал и объём входа. Соответственно, логично было бы увеличить интервал и рассчитать объём входа, исходя из волатильности инструмента. Не средней, а экстремальной.
Конечно, круто было бы заработать ещё треху на сишке, но ещё лучше бы было не моржиться на ней с такой завидной периодичностью и быть стабильно в плюсе. Так же, есть ещё момент. Увеличение интервала увеличивает ожидаемое вознаграждение в отдельной сделке. Таким образом, увеличив интервал вдвое, я могу уменьшить вдвое объём входа, следовательно, сократить риски в разы. Да, здесь не стоит вопрос о контроле рисков, типа стоп-лосса, здесь идёт речь о контроле прогрессии роста рисков. =) звучит, если честно, не очень. Но черт побери, оно работает.
И это логичное решение, которое следует принять в текущей ситуации.
Надеюсь, завтра получиться вылезти из предморжа по фьючам и закрыть день в хороший плюс.
 
Последнее редактирование:
Сегодня снова морж по сишке.
К сожалению, система с точки зрения математики - фрагильна. Её технический даунсайд ограничен лишь моржом и это плохая математика. Поэтому, насколько бы она не была проста и удобна - я вынужден от неё отказаться.
К ней можно приноровиться и можно по ней торговать, но гораздо проще заработать на торговой стратегии, по которой я сейчас торгую евродоллар.
 
Последнее редактирование:
О хорошем и не очень.
Начну с плохого, ибо накипело. Бывают на рынке такие дни, когда достаточно проснуться утром, дойти до терминала, закрыть глаза ладонью, нажать "купить" и идти дальше спать до конца сессии.
А бывают такие, когда лучше не просыпаться. В любом случае разный рынок обнажает разные пороки.
Мой самый тяжелый порок - овертрейд. Он всегда со мной. При сборе спреда, когда делаешь 200 сделок в день его не видно. В хорошие дни хорошие сделки перекрывают...лишние... Да, именно лишние сделки. Безосновательные. В плохие дни всё это вылазит наружу во всей своей красе.
Допустим, я сажусь за терминал и думаю о том, что для совершения сделки мне нужны основания. Но моё подсознание мыслит иначе: мне нужны основания для того, что я проснулся так рано и это основание - сделка. Поэтому нужно находится в сделке..срочно... Иначе всё утро насмарку.
Я накопил достаточное количество стратегий для того, чтобы зарабатывать в разных фазах рынка как на акциях, так и на фьючерсах. И, пожалуй, в этом месяце моя главная цель это не новая стратегия, моя цель - убрать лишние сделки. Самый лучший способ убрать лишние сделки - это торговый журнал. Я подключу программу со статистикой к приводу и буду указывать основания для входов. Благо, сделок теперь немного и это не будет отвлекать.
Вторая цель - заменить основание для раннего подъёма. Пусть это будет не сделка, а завтрак с любимой.
 
Назад
Вверх